震灾暴露银行业风管体系缺陷

　　银行本来就是一个经营风险的行业，尤其经过汶川地震，建立一套全面的风险管理体系，就成为摆在所有中资银行面前一个亟待解决的问题

　　尽管各大银行都还没有统计出此次汶川大地震所带来的具体损失数额，但是，据业内分析人士评估指出，受汶川地震影响，整个银行业净损失约在50亿－130亿人民币，今年银行业净利润将下滑0．7％－1．8％，而在近200亿的损失中，估计不良贷款损失约在80亿－140亿人民币。

　　"银行本来就是一个经营风险的行业，所以，对于风险的控制就显得尤为重要。尤其经过了此次地震，建立一套全面的风险管理体系，就成为摆在所有中资银行面前一个亟待解决的问题。"北京银联信信息咨询中心老总符文忠一脸严肃地告诉记者。

　　地震带给银行的三大风险

　　成立于2001年的北京银联信信息咨询中心是一家研究型的、以银行为主要服务对象的专业信息咨询机构，其总经理符文忠也是银行业资深研究专家。以此次地震为例，符文忠向记者分析了中资银行面临的各种风险。

　　首先，操作风险。根据《巴塞尔新资本协议》附录7中的分类，操作风险总共可以分为内部欺诈；外部欺诈；雇佣合同以及工作状况带来的风险事件；客户、产品以及商业行为引起的风险事件；有形资产的损失；经营中断和系统出错；执行、交割以及交易过程管理的风险事件等等7种。

　　而具体到地震带来的操作风险，主要是有形资产的损失以及经营中断和系统出错而引发的经济损失。在此次地震中，部分银行以及农村信用合作社的客户数据都有不同程度的丢失。尤其对农信社而言，目前尚不清楚他们是否对数据进行异地备份。对于那些未能备份的基层金融机构来说，短期内恢复业务的难度就非常大。

　　其次，信用风险。在地震中，信用风险主要表现为贷款客户没有能力按时偿还本息而给银行带来的损失。银行业除了要承担自身的损失之外，另一方面，要承担社会转嫁的负担---隐性不良贷款的增加、抵押担保物的损失等等。

　　按照银监会日前下发的银行业呆账贷款核销工作紧急通知，对于借款人因本次地震造成巨大损失且不能获得保险补偿或者以保险赔偿、担保追偿后仍不能偿还的债务应认定为呆账并及时予以核销；对于银行卡透支款项持卡人和担保人已经在本次灾害中死亡或下落不明且没有其他财产可偿还的债务应认定为呆账并及时予以核销。该通知意味着银行将独立承担地震造成的不能偿还债务的损失。

　　符文忠告诉记者，实际上，银行业也是可以预先防范此类信用风险的。一个手段是参加贷款保险，即确保贷款人不会因非人为因素如地震、雪灾、飓风而导致还款能力下降或丧失的银行贷款保险；另一个手段，就是对于贷款项目进行详细的评估，然后通过风险覆盖率的计算，来把因为例如地震等自然灾害所带来的风险降到最低。

　　第三，市场风险。这其中包括汇率、股市、黄金市场等等的变动而引发的银行资产价格的变化。

　　受地震的影响，国内的股市一跌再跌，突破3000点的所谓政策底，直奔2500点而去。股市的颓势除了造成银行股价的大幅下滑，同时还引发房价、股价等资产价格的下跌；引发CPI、PPI、投资等系列影响企业经营绩效和货币政策、财政政策因素的突发被动，使银行面临的经营环境和风险格局更为复杂，间接也影响着银行业的利润增长。

　　全面风险管理迫在眉睫

　　实际上，对于全面风险管理体系的建立，早在汶川地震之前，银行业就已经开始关注。

　　符文忠告诉记者，就在汶川大地震前一个月，受国内某家大型商业银行的委托，银联信研究发布了一份《中国商业银行全面风险管理实操体系分析报告》。

　　该《报告》一针见血地指出，未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开，风险管理能力构成银行核心竞争力的核心元素。

　　的确，随着中国日益融入全球经济金融一体化，银行业面临的风险日趋复杂多变；银行业的全面开放也将使银行竞争日益国际化、白热化；《巴塞尔新资本协议》已经公布实施，银行业风险监管更加严格；国内银行不良资产屡有反弹，信用风险形势不容乐观；利率汇率市场化进程加快，市场风险逐渐显现；大案要案频频发生，操作风险日益严峻。因此，《报告》提出，尽快构筑起健全、有效的全面风险管理体系，全面提升风险管理水平成为我国商业银行必须直面的问题。

　　以协助银行机构完成信贷项目审核、评估工作为主线业务，同时为包括银行在内的金融机构、企业提供70余行业的授信风险、行业跟踪、市场机会、区域机会分析报告的银联信，现在越来越关注银行业自身发展中的风险控制问题。

　　目前，银联信为400多家银行客户提供服务，包括国家政策性银行、四大国有商业银行、国内10家主要的股份制商业银行等。据符文忠介绍，通过他与这么多客户的接触和沟通，全面的风险体系的建立，对很多银行来说，实在是处于一个真空状态。年初的冰雪灾害，已经让很多家银行开始重视起风险管理的问题，但还没等他们坐下来仔细思考，随之而来的汶川地震就劈头盖脸地又给了银行业一次沉重打击。

　　银联信发布的《中国商业银行全面风险管理实操体系分析报告》，结合我国商业银行的实际情况，对商业银行建设和完善全面风险管理政策制度体系提出了一系列可行性的策略建议。符文忠告诉记者，这些策略建议对于我国中小股份制商业银行进行全面风险管理有很高的参考价值，希望能帮助国内商业银行尽早的建立起自己的全面风险管理体系，从而最终达到降低风险，提高综合经济效益的目的。